Falei a vocês que estou fazendo duas cadeiras de econometria de séries de tempo. Enquanto a cadeira onde o Bollerslev dá aula é eminentemente teórica (Hamilton é meu pastor, e nada me faltará até o exame), a outra se concentra em aplicações empíricas e técnicas mais avançadas em séries temporais. Pois bem, a professora quer um paper como avaliação para o semestre, e o ingênuo resolveu replicar um texto que está bastante em voga por aqui para começar os estudos (para os interessados, identificação de choques de política monetária em Christiano, Eichenbaum e Evans (2005) "Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy").
Fiquei hoje parte do domingo coletando as séries para o trabalho. Em síntese, o paper começa com a estimação de um VAR com 9 variáveis em um período de 30 anos de dados. Tudo bem, imaginei que estimar um modelo destes com ao menos 99 parâmetros (9 X 9 = 81 dos coeficientes autorregressivos, assumindo apenas um lag, com mais 9 referentes às constantes e mais 9 referentes às variâncias) fosse impossível para a amostra disponível para a economia brasileira. Vale notar que, na melhor das hipóteses, fechando os olhos para muitas observações e críticas que devem ser feitas, o período de inflação baixa começou em 1995, o que totaliza 12 anos de informações - menos da metade do utilizado pelos autores americanos.
Entretanto, o que me chamou a atenção, e me deixou contrariado, foi constatar que não existem séries de qualidade e tamanho suficiente para começar algum estudo de séries de tempo incorporando medidas de mercado de trabalho para a economia brasileira. Precisava de duas medidas básicas: salários pagos e horas trabalhadas. Pensei na hora nas duas fontes tradicionais: IBGE e CNI. No IBGE, a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) foi reformulada e os dados começam em 2001; apelando para a Pesquisa Industrial Mensal (PIM), querendo aproximar a economia a partir do comportamento da indústria, também as séries começam em dezembro de 2000. Na CNI, as séries de horas trabalhadas na produção e massa salarial foram interrompidas ao final de 2006 para reformulação.
Qual o resultado disto em termos de pesquisa? Sinceramente, agradeço, de coração, o trabalho esforçado de quem está nestas instituições, coletando números, muitas vezes arrancados à força das empresas (e eu sei do que falo pois já fui estagiário e coletava estes números para uma das pesquisas). Agora, é uma barbaridade, um escândalo não ser mantida alguma série que possibilite uma análise decente das condições do mercado de trabalho ao longo do tempo. Mesmo que fosse uma série inferior, com menos informação que novas metodologias permitam produzir, algum número tinha que estar disponível.
É óbvio que vai ter gente da análise de elevador que vai dizer: "ei, mas eu posso continuar dizendo que a massa salarial subiu, que o número de horas trabalhadas caiu, com base em números do IBGE." É óbvio que sim. Mas análise econométrica séria pressupõe um conjunto de dados mínimos que não existem no país hoje. Falar de tendências, ciclos, efeitos de choques, decomposições de variância, tudo isto assume, sempre, que a série disponível seja longa o suficiente para que o mapeamento entre causas e efeitos seja devidamente estabelecido.
Fica o pedido: se alguém conhece alguma série que caracterize a evolução dos salários e das horas trabalhadas no Brasil que comece ao menos no início dos anos 90, por favor, um pobre bolsista precisa da sua ajuda.
Abraços!
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