Estou fazendo as malas para embarcar amanhã para o Canadá, onde se realiza o CEF - 2013, encontro organizado pela Society for Computational Economics. Os encontros de economia computacional têm atraído trabalhos muito interessantes na área de simulação e estimação de estruturas não-lineares. Ano passado, tive a oportunidade de ir no CFE - 2012 (não confunda, CEF é um encontro, CFE é outro...), e o foco foi bem concentrado em estatística/econometria/finanças. Pelo programa, o CEF parece bem mais voltado para a economia, com menos ênfase na teoria estatística/econométrica.
Estarei por lá apresentando a primeira versão de um trabalho a respeito dos impactos de mudanças na volatilidade das taxas de juros reais sobre a economia brasileira. É uma aplicação prática da pesquisa que tenho desenvolvido sobre filtro de partículas. O trabalho ainda é muito preliminar, quando tiver uma versão bem consolidada eu faço maior publicidade por aqui.
Vai ser legal, também, ter a chance de assistir palestras de ex-professores e encontrar colegas do tempo do doutorado.
Saudações!
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outubro 15, 2011
Zotero
Tempos atrás, falei um pouco sobre o Zotero como uma das formas de organizar bibliografias em formato BibTex para publicação. Resolvi hoje dar uma atualizada nas funcionalidades do programa, e descobri duas atualizações muito interessantes:
Abraços!
- Primeiro, o ZotFiles é um plugin para o Zotero que permite vincular arquivos aos registros bibliográficos, com direito a atualização e upload do arquivo para a biblioteca online. Isto permite carregar uma base de pdfs para qualquer lugar, com fácil acesso para consultas.
- Para os fãs da mobilidade, BibUp permite a coleta de referências completas de livros, usando o celular como scanner de referências e criando cópias de páginas relevantes através de fotos para anexar aos itens do Zotero.
Abraços!
outubro 10, 2011
Nobel de Economia: Sims e Sargent
Minhas escolhas, já fazem um bom tempo (aqui e aqui).
Parabéns aos dois. O mundo (às vezes) é justo.
Abraços!
Parabéns aos dois. O mundo (às vezes) é justo.
Abraços!
setembro 18, 2011
De Volta ao Convencional
Encontrei na internet publicado como Working Paper do Federal Reserve de Kansas o trabalho de um amigo, colega durante o doutorado, que agora trabalha na instituição. Eu já tinha visto versões preliminares do trabalho do Andrew, em termos de proposta e linhas de desenvolvimento, mas não conhecia a versão final do "job market paper" quando me formei. O trabalho é altamente relevante para banqueiros centrais, ainda mais em um ambiente de política monetária não-convencional. A pergunta que Andrew tenta responder é: qual a melhor estratégia para o banco central sair da política não-convencional? Em outras palavras, com que velocidade a autoridade monetária deve se desfazer dos ativos de risco que adquiriu durante o período de crise financeira?
A estratégia para responder a pergunta é baseada em uma sofisticação aparentemente (e só "aparentemente") trivial dos modelos DSGE com fricções financeiras: assume-se a existência de eventos tão raros na economia (Rietz, 1988, Barro, 2006, e Barro, 2009) que certos parâmetros estruturais do modelo mudam de acordo com uma cadeia markoviana, onde a probabilidade de mudança para o estado de "eventos raros" é muito pequena, porém diferente de zero. O resultado mais interessante do artigo é que o banco central corre riscos, ao vender os ativos muito rapidamente, de gerar uma segunda recessão - um movimento em "W", ou "double-dip" no ciclo econômico, como aparece no noticiário.
Dois comentários a respeito do artigo, o primeiro tratando da metodologia aparentemente trivial, o segundo sobre possíveis desenvolvimentos do artigo e a crítica fácil em economia. A respeito da metodologia, o autor desenvolve uma estrutura complexa para caracterizar o uso de políticas não-convencionais pela autoridade monetária: enquanto os parâmetros referentes à qualidade do capital e a regra de Taylor mudam de acordo com o regime (crise/normal), os parâmetros de intervenção não-convencional mudam de acordo com a escolha da autoridade monetária entre intervir no mercado de crédito ou não. Assim, formam-se cinco regimes na economia, de acordo com a combinação crise-período normal e intervenção-não intervenção no mercado de crédito (ver tabela 1 e figura 2 na página 22).
Esta configuração de modelo, gerando "jumps" nas funções de resposta dos agentes, dependentes do regime vigente na economia, não permite o uso da estratégia tradicional de (log-)linearização das condições de equilíbrio do modelo, já que, eventualmente, as funções de resposta são contínuas apenas "dentro" de cada regime - logo, o princípio do "equivalente-certo" não se aplica, necessitando, no mínimo, aproximações de ordem maiores do que a linear para caracterizar a solução do modelo. O uso de soluções não-lineares para o modelo traz complicações adicionais para os empiristas de plantão, já que o trio que forma a estimação no Dynare (aproximação linear - Filtro de Kalman - estimação) não pode ser aplicado.
Este último aspecto inicia o meu segundo comentário. A crítica fácil de um trabalho destes é dizer que o autor deveria estar "sempre preocupado em estimar o modelo, e não apenas fazer exercícios de calibragem". Outra crítica fácil seria dizer que "o modelo é muito simplificado, não tem nem setor externo". Estes são comentários que nos fazem parecer inteligentes nos seminários, já que, afinal de contas, o autor teria ignorado itens muito importantes. Na verdade, este tipo de comentário não passa de um atestado de supremo desconhecimento do que está sendo apresentado: ao invés de se perguntar por que o autor não fez um determinado procedimento, é mais fácil jogar a pergunta no ar e fazer a pose de sério no seminário.
Aprendam, economistas: se um autor não fez um determinado procedimento em um artigo (estimar parâmetros ou acrescentar mais estrutura no modelo), ele não o fez por bons motivos. Não sei, por exemplo, qual seria a resposta do Andrew para estas perguntas, mas fatalmente passaria pela dificuldade de estabelecer a estimação de um evento raro (se houvesse amostra para tal estimação, o evento não seria raro...), pelo procedimento de estimação de modelos sem usar o Filtro de Kalman para obter a função de verossimilhança, e pela necessidade de simplificar o modelo, já que o setor externo não é, necessariamente, relevante para caracterizar o problema da crise na economia americana. A melhor resposta que eu ouvi para este tipo de questão foi em uma palestra do Ricardo Reis aqui no Brasil: "eu não coloquei a estrutura que você sugere porque eu quis, com este artigo, mostrar uma metodologia e caracterizar o problema da forma mais básica possível. Concordo com você que estes elementos são importantes na pesquisa atual, mas os computadores e o papel em branco estão disponíveis tanto para mim quanto para você: você pode sentar na frente do computador e escrever o modelo como você quiser, fique à vontade. Eu só quis mostrar a metodologia para resolver o problema."
Desculpe o breve desabafo neste último comentário, mas certas coisas deveriam ser mais evoluídas aqui no debate econômico. Fica a dica de leitura do artigo.
Abraços!
A estratégia para responder a pergunta é baseada em uma sofisticação aparentemente (e só "aparentemente") trivial dos modelos DSGE com fricções financeiras: assume-se a existência de eventos tão raros na economia (Rietz, 1988, Barro, 2006, e Barro, 2009) que certos parâmetros estruturais do modelo mudam de acordo com uma cadeia markoviana, onde a probabilidade de mudança para o estado de "eventos raros" é muito pequena, porém diferente de zero. O resultado mais interessante do artigo é que o banco central corre riscos, ao vender os ativos muito rapidamente, de gerar uma segunda recessão - um movimento em "W", ou "double-dip" no ciclo econômico, como aparece no noticiário.
Dois comentários a respeito do artigo, o primeiro tratando da metodologia aparentemente trivial, o segundo sobre possíveis desenvolvimentos do artigo e a crítica fácil em economia. A respeito da metodologia, o autor desenvolve uma estrutura complexa para caracterizar o uso de políticas não-convencionais pela autoridade monetária: enquanto os parâmetros referentes à qualidade do capital e a regra de Taylor mudam de acordo com o regime (crise/normal), os parâmetros de intervenção não-convencional mudam de acordo com a escolha da autoridade monetária entre intervir no mercado de crédito ou não. Assim, formam-se cinco regimes na economia, de acordo com a combinação crise-período normal e intervenção-não intervenção no mercado de crédito (ver tabela 1 e figura 2 na página 22).
Esta configuração de modelo, gerando "jumps" nas funções de resposta dos agentes, dependentes do regime vigente na economia, não permite o uso da estratégia tradicional de (log-)linearização das condições de equilíbrio do modelo, já que, eventualmente, as funções de resposta são contínuas apenas "dentro" de cada regime - logo, o princípio do "equivalente-certo" não se aplica, necessitando, no mínimo, aproximações de ordem maiores do que a linear para caracterizar a solução do modelo. O uso de soluções não-lineares para o modelo traz complicações adicionais para os empiristas de plantão, já que o trio que forma a estimação no Dynare (aproximação linear - Filtro de Kalman - estimação) não pode ser aplicado.
Este último aspecto inicia o meu segundo comentário. A crítica fácil de um trabalho destes é dizer que o autor deveria estar "sempre preocupado em estimar o modelo, e não apenas fazer exercícios de calibragem". Outra crítica fácil seria dizer que "o modelo é muito simplificado, não tem nem setor externo". Estes são comentários que nos fazem parecer inteligentes nos seminários, já que, afinal de contas, o autor teria ignorado itens muito importantes. Na verdade, este tipo de comentário não passa de um atestado de supremo desconhecimento do que está sendo apresentado: ao invés de se perguntar por que o autor não fez um determinado procedimento, é mais fácil jogar a pergunta no ar e fazer a pose de sério no seminário.
Aprendam, economistas: se um autor não fez um determinado procedimento em um artigo (estimar parâmetros ou acrescentar mais estrutura no modelo), ele não o fez por bons motivos. Não sei, por exemplo, qual seria a resposta do Andrew para estas perguntas, mas fatalmente passaria pela dificuldade de estabelecer a estimação de um evento raro (se houvesse amostra para tal estimação, o evento não seria raro...), pelo procedimento de estimação de modelos sem usar o Filtro de Kalman para obter a função de verossimilhança, e pela necessidade de simplificar o modelo, já que o setor externo não é, necessariamente, relevante para caracterizar o problema da crise na economia americana. A melhor resposta que eu ouvi para este tipo de questão foi em uma palestra do Ricardo Reis aqui no Brasil: "eu não coloquei a estrutura que você sugere porque eu quis, com este artigo, mostrar uma metodologia e caracterizar o problema da forma mais básica possível. Concordo com você que estes elementos são importantes na pesquisa atual, mas os computadores e o papel em branco estão disponíveis tanto para mim quanto para você: você pode sentar na frente do computador e escrever o modelo como você quiser, fique à vontade. Eu só quis mostrar a metodologia para resolver o problema."
Desculpe o breve desabafo neste último comentário, mas certas coisas deveriam ser mais evoluídas aqui no debate econômico. Fica a dica de leitura do artigo.
Abraços!
fevereiro 24, 2011
Rápidas
Algumas notas:
1) Bom pedaço de artigo completo. Tenho uma noção boa dos resultados, mas faltam ainda detalhes para colocar tudo no papel. Tem que sair por agora, e vai sair.
2) Aproveitando um pouco o tempo para desenvolver minhas habilidades em C/C++. É fascinante os ganhos de velocidade em comparação com o Matlab. Pude reescrever uma simulação que eu tinha em Matlab para o C++. A estrutura do trabalho era a seguinte: a) dado um conjunto de parâmetros, obter a solução de um modelo; b) extrair da solução as matrizes de coeficientes; 3) dadas as matrizes, simular o modelo para um conjunto muito grande de vetores de variáveis de estado; 4) executar mais alguns cálculos simples a partir da resposta da simulação. Para um conjunto de 100.000 vetores com variáveis de estado, o Matlab gastava 22 minutos para resolver o problema. Em C++, o mesmo problema, escrito com a mesma estrutura de código (fiz praticamente um copy-paste do código em Matlab, para que não tivesse diferença de estrutura na programação de um sistema para o outro), gastava apenas 35 SEGUNDOS. E isto sem usar recursos de computação paralela, entre outros truques.
3) Ainda na trilha do C/C++, recomendação do meu amigo Anderson: vale explorar a library Boost C++. Programa gratuito, com peer review para garantir a qualidade, facilita demais o trabalho de programação. A briga agora vai ser com o departamento de informática do banco para liberar o download nas máquinas de lá.
4) Gente de outros esportes também sabe aproveitar Duke. Nem por isto vou passar a gostar dos Cowboys.
5) Estou acompanhando meus colegas que entraram comigo no PhD em sua briga no mercado de trabalho para economistas. Se você quiser acompanhar o massacre anual das turmas de formandos em economia dos melhores programas de PhD do mundo, siga aqui. Tem até universidade brasileira que busca professores por este sistema: parabéns FGV-RJ.
6) "Who is John Galt?" Prometo uma aventura na análise literária em futuro breve.
Abraços!
dezembro 20, 2010
Dica de Leitura
Aproveitando o início das minhas férias, uma dica de leitura para doutorandos procurando temas para teses: artigo novo no NBER de Jesús Fernández-Villaverde e Juan Rubio-Ramirez. O artigo faz uma revisão muito detalhada das aplicações de processos de "time-varying volatility" em modelos DSGE, com atenção para a forma correta de especificação e estimação de modelos com estruturas não-lineares. A maior contribuição deste trabalho é apontar para onde anda a pesquisa nesta área, e algumas das questões que ainda não foram devidamente tratadas por este tipo de formulação.
Vale a leitura.
Abraços!
novembro 29, 2010
CUDA 64-bit para o Povo!!!
O sumiço do blog não poderia ser por outro motivo que não o trabalho. Fica o registro aqui que eu acabo de colocar no ar na minha página pessoal um pequeno tutorial explicando como configurar o sistema de processamento paralelo da NVIDIA, baseado no GPU das placas de vídeo, para sistemas em 64-bits usando o Visual Studio Express 2008 da Microsoft. A grande vantagem do tutorial: usa apenas programas gratuitos, todos compatíveis com o sistema da NVIDIA (parece que outros compiladores dão problemas na criação de arquivos 64-bits com o sistema atual), e dispensa a mudança de sistema operacional para o Linux.
A versão no site ainda é muito preliminar, não foi revisada, mas funcionou bem no meu laptop. Espero que seja útil!
Abraços!
outubro 09, 2010
Um Belo Discurso
Parabéns a Jesús Fernández-Villaverde pelo Prêmio Banco Herrero conferido para o economista de destaque com menos de 40 anos, e pelo brilhante discurso proferido durante a premiação. O discurso merece ser lido e relido por todo o candidato a pesquisador sério na área de economia (e não vale tirar do discurso apenas a dica para se livrar dos chatos em avião).
Abraços!
agosto 15, 2010
DSGE e a Crítica de Lucas
Meu orientador durante o doutorado já dizia que procurar literatura nos grandes journals de economia era perda de tempo: dada a velocidade de publicação de um artigo, é muito mais vantagem buscar por novidades em economia nas páginas dos professores que trabalham na sua área de pesquisa. Com o tempo gasto nestas buscas, além de ganhar informação sobre quais os temas em voga na academia, ganha-se tempo para inovar sobre o que está, atualmente, sendo avaliado pelas grandes publicações.
Uma vertente que parece estar crescendo em importância são as análises sérias sobre a robustez dos chamados "parâmetros estruturais" em modelos DSGE em resposta à mudanças de política. Eu tinha assistido a apresentação de Frank Schorfheide falando do problema de agregação quando a heterogeneidade dos agentes é significativa, e as implicações disto na estimação de modelos DSGE (artigo aqui). Agora, Timothy Cogley aparece com um trabalho muito interessante sobre a invariância dos parâmetros quando a própria estrutura do modelo contém discrepâncias em relação ao verdadeiro processo gerador dos dados (ver aqui). Pelo abstract, Cogley é muito mais otimista sobre o futuro dos modelos DSGE do que Schorfheide, já que ele encontra ainda algum uso para estes modelos, mesmo que a estrutura esteja errada.
Está na minha lista de leituras, espero que esteja na sua.
Abraços!
agosto 03, 2010
Concurso na UFRGS
Com atraso (desculpe, S.), mas segue a divulgação de concurso para a área de economia da minha alma mater. Ver por áreas aqui, aqui e aqui.
Abraços!
julho 27, 2010
O ABC do C
Agora com tempo, depois do doutorado terminado, estou aproveitando para estudar outros tópicos de alguma forma complementares ao que faço na minha pesquisa. Tenho usado meu tempo aprendendo o básico da programação em C/C++ e colocando os programas para rodar dentro do Matlab (formando os chamados Mex-files). Até algum tempo atrás, existia uma percepção que usar os Mex-files dentro do Matlab gerariam ganhos substanciais de velocidade, especialmente em casos que não fossem carregados em álgebra linear. Hoje, com as novas versões disponíveis do Matlab, corre um rumor que a diferença de velocidade já não seria mais tão grande.
Além da curiosidade de aprender a programação em C/C++, estou usando isto também para, daqui algum tempo, fazer minhas incursões sobre programação em paralelo, em especial com base na tecnologia CUDA. A linguagem desenvolvida pela NVIDIA para processamento paralelo é quase um complemento da programação tradicional em C.
Não, eu não abandonei a economia. Só quero fazer mais rápido o que hoje me toma muito tempo e recurso em termos de horas na frente do computador. Vale a pena.
Abraços!
junho 14, 2010
Brasil nos EUA: A Pérola Burocrática
Meu retorno ao Brasil não poderia ter sido melhor caracterizado pelo meu contato com o Consulado Brasileiro de Atlanta. O Consulado atende um conjunto de estados que inclui a Carolina do Norte. Logo, todos os trâmites burocráticos que os brasileiros residentes nos EUA devem enfrentar passam por este Consulado. Fomos até Atlanta, por exemplo, para fazer o registro de nascimento da Bia, que, obviamente, ainda que o Consulado tenha feito o registro, precisou de um segundo documento a ser solicitado em cartório depois do retorno ao Brasil (uma "transcrição", o que quer que isto faça sobre um documento oficial do governo brasileiro).
Mas este post não está aqui para falar do registro da Bia. Sabendo da necessidade de revalidação do diploma, resolvi, ainda nos EUA, escrever para o Consulado buscando informações sobre como iniciar o processo. Para quem não sabe, todo o brasileiro que estuda no exterior (com exceção de alguns países) precisa revalidar o diploma para este ter valor no território nacional. Como tivemos que marcar horário para comparecer pessoalmente no Consulado para o registro, mandei o seguinte e-mail no dia 08 de abril:
"Prezado Sr(a):
Sou brasileiro, estudante de doutorado em Duke University (Durham-NC) e estou terminando o curso neste semestre. De acordo com as instruções brasileiras, o diploma do curso de doutorado precisa ser carimbado pelo consulado da minha região para iniciar o processo de revalidação do diploma no Brasil. Eu tenho algumas perguntas sobre o procedimento:
1) qual é, exatamente, a lista de documentos que eu tenho que apresentar no consulado para a autenticação? É apenas o diploma? Eu já vi alguns sites do governo (vide, por exemplo, http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12405&Itemid=867) afirmarem que é necessário também o histórico escolar, entre outros documentos.
2) por uma condição particular do meu financiamento aqui nos EUA, eu tenho que retornar para o Brasil antes que o diploma seja efetivamente emitido pela universidade. Existe algum outro procedimento para iniciar a revalidação do diploma antes de recebê-lo?
3) É necessário fazer o agendamento também para este procedimento?
Grato desde já pela atenção,
Angelo M. Fasolo"
No dia 09, recebo a seguinte pérola:
"On Sex 09/04/10 16:22 , legal@atlantaconsulatebrazil.org sent:
Somente legalizamos o original do diploma e o "official transcript".
LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES E ACADÊMICOS
ATENÇÃO: a legalização de documentos SOMENTE é feita por CORREIO. Importante: a JURISDIÇÃO do Consulado-Geral do Brasil em Atlanta cobre os estados de Alabama, Georgia, Mississippi, North Carolina, South Carolina, e Tennessee e somente pode legalizar documentos emitidos dentro de sua jurisdição.
1) Históricos (school records and transcripts), cartas, certificados, diplomas, e outros documentos emitidos por schools, high schools, colleges e universities devem ser enviados no original, ou seja, devem estar impressos em papel timbrado, contendo o nome/endereço/estado da escola ou instituição acadêmica, bem como selo ou carimbo em relevo (raised seal). Cartas, certificados e diplomas devem ainda estar assinados por funcionário autorizado (normalmente o principal, register, or counselor).
2) O valor da legalização é de US$ 5,00 por cada documento escolar/acadêmico. Mais de três (3) documentos escolares/acadêmicos podem ser legalizados em forma de maço (o que significa que não podem ser desmembrados) ao custo de US$ 15,00. A única forma de pagamento aceita pelo Consulado é money order do correio norte-americano (U.S. Postal Service) nominal ao Consulate of Brazil.
3) O Consulado somente aceita correspondência enviada por envelope Express Mail do correio norte-americano (U.S. Postal Service - não confundir com UPS-United Parcel Service). Outras formas de envio como Fedex, DHL, UPS, etc não serão aceitas e seus envelopes serão devolvidos sem ser abertos.
4) Os documentos enviados por correio devem vir acompanhados de um envelope Express Mail pré-pago (ou seja, já com os selos postais) e auto-endereçado para devolução ao interessado. O endereço de devolução pode ser tanto nos EUA, quanto no Brasil. Dada a impossibilidade de o Consulado arcar com o pagamento de tarifas de correio internacional, o interessado deve prestar atenção para que o valor dos selos postais colocados no envelope Express Mail de retorno correspondam ao custo exato de envio internacional para o Brasil. Outra alternativa para os estudantes que já se encontram no Brasil é que a legalização seja providenciada por alguém nos EUA.
5) O Consulado não se responsabiliza por atrasos ou perdas de documentos enviados por correio e recomenda que a pessoa interessada anote o número de contole (tracking number) dos envelopes de Express Mail.
6) Em caso de extravio, nova documentação original deverá ser providenciada pelo interessado e um novo processo de legalização deverá ser iniciado, seguindo os procedimentos aqui descritos.
7) Documentos que sejam enviados de forma incompleta, ou seja, sem seguir os requisitos acima, não poderão ser legalizados (como por exemplo documentos que não tenham sido emitidos dentro da jurisdição, ou que não sejam originais, ou que não contenham assinaturas e carimbos) e serão devolvidos pelo envelope Express Mail de retorno fornecido pelo interessado.
8) O prazo para a legalização de documentos escolares é geralmente no mesmo dia, a partir da data de seu recebimento no Consulado, ou seja, sem contar o tempo gasto no correio. Dado que o Consulado cobre 6 estados e recebe um grande volume de documentos escolares/acadêmicos enviados por estudantes de intercâmbio, estudantes universitátios e de pós-graduação ao final do ano letivo norte-americano, o prazo de legalização nessa época pode ser mais longo.
9) Para entrar em contato com o setor de legalizações, os estudantes devem enviar email para: legal@atlantaconsulatebrazil.org .
Atenciosamente,
Setor de Legalizações
Consulado do Brasil em Atlanta
3500 Lenox Road, Suite 800
Atlanta, GA 30326"
Por partes:
1) O Consulado não presta serviços para quem já voltou para o Brasil: se o infeliz resolveu sair dos EUA, não pode mais contar com os serviços do Consulado, mesmo que consiga provar que morou em algum dos estados atendidos pela representação brasileira. Como diz a mensagem, devemos contar com a boa vontade de amigos, já que "[O]utra alternativa para os estudantes que já se encontram no Brasil é que a legalização seja providenciada por alguém nos EUA." Também não adianta pegar um avião e aparecer na sede: como diz a mensagem "a legalização de documentos SOMENTE é feita por CORREIO."
2) Obviamente, também não é qualquer correio que resolve o problema: seja por causa do pagamento do serviço, seja pelo envio do documento, o único meio válido para o Consulado abrir o processo é "envelope Express Mail do correio norte-americano (U.S. Postal Service - não confundir com UPS-United Parcel Service). Outras formas de envio como Fedex, DHL, UPS, etc não serão aceitas e seus envelopes serão devolvidos sem ser abertos." Para economistas, o Consulado de Atlanta estimula monopólios?
3) Finalmente, cabe lembrar que este não é o passo final para a revalidação do diploma: agora, o meu diploma será enviado para alguma universidade federal que reunirá uma comissão para dizer se o meu diploma é válido ou não para o exercício da profissão no país. Se vocês já observaram com cuidado a barra de links na lateral, vocês devem ter associado que dois dos meus financiadores no PhD são agências governamentais. O interessante é que o governo do Brasil gastou dinheiro para me sustentar durante quatro anos, para só depois avaliar, através dos procedimentos do Consulado e de alguma universidade, se o diploma que eu ganhei é válido no país. Ou seja, teoricamente, a bolsa de estudos do governo pode estar sustentando alguém cujo diploma não será aceito no país.
Eu juro que tentei explicar isto para os meus colegas, mas eles não conseguiram entender. Eu também tenho dificuldades para entender isto. Welcome to Brazil!
Abraços!
junho 06, 2010
Dissertação
junho 01, 2010
Pra Não Dizer que Não Falei...
... do tão discutido texto de Narayana Kocherlakota, Presidente do FED de Minneapolis, um breve comentário. Eu encerrei um post antigo com a seguinte frase: "[A macroeconomia moderna] apenas (ainda) não é computável de uma maneira adequada. Seja para clássicos, seja para keynesianos".
No post, eu fazia considerações sobre a inadequação da classificação americana entre economistas "de água doce" e "de água salgada", tendo em vista a convergência metodológica entre os grupos. Com a frase final, tinha deixado a idéia no ar que pretendia desenvolver em um post mais cuidadoso que aquele. Felizmente para o leitor deste blog, um economista muito mais competente e inteligente que eu formalizou os conceitos que eu ainda mal elaborava quando pensava no tema. Este trecho genial da introdução já diz tudo:
"According to the media, the defining struggle of macroeconomics is between people: those who like government and those who don’t. In my essay, the defining struggle in macroeconomics is between people and technology."
Depois de uma revisão da história da macroeconomia nos últimos 40 anos, desde a decadência dos velhos modelos keynesianos, passando pela revolução das Expectativas Racionais e do uso recente de modelos DSGE pelos governos, Kocherlakota destaca os problemas existentes para a resolução de modelos macroeconômicos mais complexos. Ele também trata da necessidade de cuidados na definição precisa das origens dos ciclos de negócios (os "choques" dos modelos) e no uso de uma maior formalização na análise de política econômica.
O texto é brilhante na análise do estado atual da macroeconomia, dos cuidados necessários para o uso dos modelos DSGE na formulação de políticas, e das perspectivas para o futuro, sempre condicionadas à evolução da tecnologia para a resolução dos modelos. A mensagem que eu creio que fica do texto é que nenhum macroeconomista abre mão de aspectos relevantes da realidade na construção de seus modelos por maldade, incompreensão, birra ou burrice: o que falta, mesmo, é capacidade de solução de estruturas mais complexas. E Kocherlakota, neste ponto, sabe muito do que está falando.
Abraços!
maio 12, 2010
Fechando a Conta
Dias tumultuados por aqui: fechando mudança, carro vendido, impressão de comprovantes, escolha sobre o que vai conosco no vôo e o que é despachado pela transportadora, mais impressões de comprovantes, um primeiro contato com o departamento para onde posso ir trabalhar, cerimônia de formatura (começa na sexta-feira, termina no domingo), cancelamento de contas (luz, telefone, internet), outras impressões de comprovantes.
No fim, tudo se organiza. Por bem ou por mal, tudo se organiza.
Abraços!
abril 29, 2010
Eu Acho Engraçado...
... quando colunistas no Brasil tentam esticar para países desenvolvidos a mesma lógica "periferia-centro" ao tratar dos problemas dos PIGS. Eles não se dão conta que o problema é único: solvência das contas externas e/ou fiscais. Nenhum membro do "Deus-Mercado" passa por cima de alguém que tenha contas em ordem, seja da "periferia", seja do "centro". E o mais interessante do reducionismo: quando o problema é na "periferia", os mercados "massacram"; quando é no "centro", é "crise do capitalismo global". Ei, estamos em 2010, ok?
... quando colunistas que estão ocupando efetivas posições de poder reclamam que o seu trabalho é prejudicado por "quinta-colunas", "brasileiros de sotaque espiritual" e "países em desenvolvimento adesistas". Nunca passou pela cabeça que o problema pode estar na ação do colunista?! Dedicar uma coluna inteira para justificar nas costas dos outros a própria ineficiência é de doer! Ah, e ainda começa a coluna reclamando que "leitores estrangeiros" interferem na sua conversa com os brasileiros. Não posso fazer nada se colunistas têm problemas com os conterrâneos do Ulises, um dos meus oito leitores.
... quando empresários sem empresas questionam a competência dos outros.
... quando mais burocracia é necessária para corrigir erros e problemas de outra ponta da burocracia. É chocante, mas esta história fica para depois.
Abraços!
abril 19, 2010
Welcome to the Jungle
Os preparativos para o retorno ao Brasil me lembraram desta música.
"Welcome to the jungle
It gets worse here everyday
You learn to live like an animal
In the jungle where we play
If you got a hunger for what you see
You'll take it eventually
You can have anything you want
But you better not take it from me"
abril 12, 2010
Cookies e Café versus Pole Dancing
Pole dancing em Cambridge. Para relaxar durante os estudos. É. Assim mesmo. E o máximo que a universidade oferece aqui é café e cookies de graça na biblioteca central durante a semana de provas. Sensível diferença.
Abraços!
P.S.: H.T. Selva Brasilis
abril 05, 2010
abril 02, 2010
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