Interrompo rapidamente minhas férias para avisar que entrou no ar um WP novo, escrito com base em um dos capítulos da tese de doutorado.
- Novo WP, mas, como falei, baseado em uma tese defendida quatro anos atrás (falta de vergonha na cara, levar tanto tempo assim para transformar a tese em artigo...).
- Velho WP, já que trata, em um framework moderno, das discussões iniciadas por Frank Ramsey (1927) sobre a tributação relativa entre os fatores de produção trabalho e capital. Também velho porque recupera a análise de Friedman (1969) sobre a política monetária ótima diante dos custos de oportunidade de carregar moeda.
- Novo WP porque amplia o escopo dos problemas citados anteriormente para discutir aspectos associados a economias abertas, tais como os efeitos em termos de welfare da formação de alguns preços em mercados internacionais; a existência de diferenciais de inflação entre a economia doméstica e o resto do mundo; o grau de abertura da economia.
- Velho WP porque usa técnicas semelhantes àquelas desenvolvidas em Schmitt-Grohé e Uribe (2004, 2005, 2006 e 2007) para tratar de modelos de médio/grande porte.
- Novo WP porque adiciona, com resultados fundamentais, o imposto sobre consumo à análise daqueles autores.
Bem, se é novo ou velho, fica a critério de vocês decidirem. Espero que gostem.
Saudações!
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setembro 05, 2014
maio 25, 2014
Ainda R e a PNAD
Duas dicas para o trabalho com microdados usando o pacote em R criado pelo professor Anthony Damico e devidamente linkado no site do IBGE na página da pesquisa:
1) Para os usuários Mac, podem ocorrer problemas com a tradução de certas palavras na pesquisa quando os códigos são baixados direto do site do professor Damico. Este problema de "encoding" pode ser (ao menos parcialmente) resolvido acrescentando uma linha no começo do código principal:
options( encoding="LATIN-9" )
O professor Damico já tinha sugerido algo parecido em outras bases de dados, mas usar o mesmo "encoding" sugerido ("WINDOWS-1252") não funcionava para a pesquisa brasileira. Com o "LATIN-9", tudo funciona direito. Para que a "tradução" dos códigos para o Mac seja completa, é necessário também alterar os links quando os comandos "source_url" e "download" são chamados, substituindo espaços por "%20".
A propósito, o professor Damico é muito atencioso com o feedback que oferecem sobre o uso dos códigos e eventuais problemas: além de responder os e-mails com dúvidas muito rapidamente, ele tem um pequeno aplicativo com chat disponível no site que permite um contato mais eficiente quando ele está no ar.
2) A respeito do código da PNAD, um pequeno truque para os interessados na parte de rendimentos: para calcular o rendimento médio dos entrevistados, é necessário excluir os "NAs" das respostas ao questionário. Eu, neófito no trabalho com microdados, e ainda mais neófito no trabalho com o R, demorei para aprender que, nas opções do comando "svymean", existe uma chamada "na.rm=TRUE", que elimina os "NAs" da amostra ao calcular a média. O comando deve ser usado com cuidado: se for generalizado no código, todas as amostras que possuem algum valor inválido terão elementos descartados, o que nem sempre é apropriado.
Se você, leitor, já conhecia a opção do comando, desculpe, mas é o papo de criança que ganhou brinquedo novo, tem que dar um desconto.
Saudações!
1) Para os usuários Mac, podem ocorrer problemas com a tradução de certas palavras na pesquisa quando os códigos são baixados direto do site do professor Damico. Este problema de "encoding" pode ser (ao menos parcialmente) resolvido acrescentando uma linha no começo do código principal:
options( encoding="LATIN-9" )
O professor Damico já tinha sugerido algo parecido em outras bases de dados, mas usar o mesmo "encoding" sugerido ("WINDOWS-1252") não funcionava para a pesquisa brasileira. Com o "LATIN-9", tudo funciona direito. Para que a "tradução" dos códigos para o Mac seja completa, é necessário também alterar os links quando os comandos "source_url" e "download" são chamados, substituindo espaços por "%20".
A propósito, o professor Damico é muito atencioso com o feedback que oferecem sobre o uso dos códigos e eventuais problemas: além de responder os e-mails com dúvidas muito rapidamente, ele tem um pequeno aplicativo com chat disponível no site que permite um contato mais eficiente quando ele está no ar.
2) A respeito do código da PNAD, um pequeno truque para os interessados na parte de rendimentos: para calcular o rendimento médio dos entrevistados, é necessário excluir os "NAs" das respostas ao questionário. Eu, neófito no trabalho com microdados, e ainda mais neófito no trabalho com o R, demorei para aprender que, nas opções do comando "svymean", existe uma chamada "na.rm=TRUE", que elimina os "NAs" da amostra ao calcular a média. O comando deve ser usado com cuidado: se for generalizado no código, todas as amostras que possuem algum valor inválido terão elementos descartados, o que nem sempre é apropriado.
Se você, leitor, já conhecia a opção do comando, desculpe, mas é o papo de criança que ganhou brinquedo novo, tem que dar um desconto.
Saudações!
fevereiro 28, 2014
Carnaval 2014
Hoje começa oficialmente o carnaval para mim, e o bloco já está na rua. Deliberadamente me aproprio de um ótimo nome que li no Twitter: faço parte, e sou o único membro do bloco “Acadêmicos de Milton Friedman”. Na verdade, para ser sincero, eu e meu amigo Johnny Andador fazemos parte do bloco. Johnny aparece de vez em quando, talvez por isto eu diga que sou o único membro.
O ritual carnavalesco começa falando com a esposa pela internet. Ela já longe de Brasília, dois dedinhos para cima, a-la-la-ô! Iniciação encerrada. O bloco terá diversos desfiles ao longo do feriado: filtros multivariados, finanças públicas, estimações não-lineares, economia computacional e, para variar, modelos DSGE. Todos se movendo de forma sincronizada: ao final, o jurado anuncia: “HARMONIA, NOTA 10!” A fantasia é única, para todo o feriado: calça cinza larga (aquela!!!) e camiseta de show do Sepultura (“ALEGORIAS E ADEREÇOS, NOTA DEZ!”).
O samba-enredo também é o mesmo, todo o ano: 2112, Rush. “We are the Priests of the Temples of Syrinx, our great computers filled the hollowed halls” (“BATERIA, NOTA DEZ!”). Variações: Pink Floyd, Stones, Bowie, Fito…
O folião se alimenta. Junk food, refrigerante, café, muito café para manter o ritmo. Uma pizza tamanho família a ser pedida amanhã, ainda não sei que sabor. Sei que vai terminar em gorgonzola: com o tempo da pizza fora da geladeira, a maturação do queijo é uma obrigação. Logo, a pizza começa um sabor qualquer, termina um sabor qualquer mais gorgonzola.
A festa não tem horários: apenas a evolução dos blocos determina a hora de dormir, a hora de acordar e a hora de comer (“EVOLUÇÅO, NOTA DEZ!”). O único horário: pegar minhas meninas no aeroporto, na terça-feira.
Bom carnaval, NOTA DEZ, para todos!
dezembro 15, 2013
Algumas Impressões: SBE 2013
Estive nesta semana participando mais uma vez do Encontro Brasileiro de Econometria, EBE 2013, realizado mais uma vez em Foz do Iguaçu. Alguns comentários:
1) De uma forma geral, o encontro me pareceu esvaziado. Não tanto pelos professores, já que os que sempre costumam participar estavam por lá, além de outros que aparecem esporadicamente. O encontro pareceu esvaziado, sim, pela aparente ausência de pessoas circulando pelas salas. Não sei como se comportou o número total de inscrições para ANPEC/SBE este ano, mas tinha, visualmente falando, menos gente que em 2011, por exemplo.
2) Poucas novidades nas sessões de macroeconomia que participei. Alguns fazendo experimentos com modelos DSGE, mas sem nenhuma inovação (mais sobre isto a seguir); muitos modelos semi-estruturais, o que foi interessante, já que não vi muitos modelos VAR; muitas sessões voltadas para macro de curto-prazo e política monetária, pouca coisa sobre crescimento.
3) Sobre os trabalhos com modelos DSGE: ainda sofremos com o drama de ter um software que faz muita coisa para o pesquisador, sem obrigar uma reflexão um pouco mais profunda sobre o que está sendo modelado/estimado. Já fiz piada sobre isto, mas depois de tanto tempo acho que está na hora da academia subir um pouco o nível das discussões. Não dá para escrever modelos e não entender as consequências das hipóteses adotadas e sair tirando conclusões apressadas; não dá para colocar um modelo para estimar sem pensar nos dados, nas priors, nos coeficientes estimados; não dá para continuar pegando um modelo pronto, de economia fechada, estimado para os Estados Unidos, e achar natural aplica-lo para o Brasil. Como não vivo em sala de aula, não sei se o problema está nos professores (chegam para a turma e dizem "tem um pacote que faz tudo para vocês, olhem lá"), não sei se o problema está com os alunos ("Oba, achei estes códigos na internet, coloco dados para o Brasil e está pronta a minha tese/dissertação"). Sei que existe um problema que deve ser enfrentado.
4) O encontro sempre tem o seu lado ridículo, por óbvio: professor participando de sunga e camiseta da recepção de abertura junto das piscinas do hotel; professores famosos na última noite enrolando a língua no bar do hotel; professores que se odeiam durante o dia andando abraçados. O que não faz uma mesa de bar!!!
5) O grande tema entre os professores foi a divulgação dos resultados da avaliação trienal da CAPES sobre os cursos de pós-graduação. Muito choro e ranger de dentes, boa parte deles com razão. A impressão que tive é que algumas avaliações estão muito mal colocadas. Se estou certo, ainda falta divulgar uma abertura maior de números e critérios que justificaram as escolhas, mas o choro pareceu justo.
6) Não consegui nenhuma informação sobre onde será o próximo encontro. Algum dos meus quatro leitores restantes sabe algo a respeito? Acho que notícias sobre futuros encontros não se espalharam por causa da mudança de secretaria na ANPEC e na SBE neste ano, combinado com a repetição da locação do encontro deste ano.
7) Melhor seminário? José Alexandre Scheinkman, sem dúvida.
8) O que faltou? Nomes de peso vindos de fora. Os mais antigos lembravam que, em anos anteriores, tivemos pesquisadores que, anos mais tarde, vieram a ganhar o Nobel. Nestes últimos encontros, bons pesquisadores, mas nenhum com o peso dos que vieram tempo atrás.
9) Pelo terceiro ano seguido, não fui para a mesa de conjuntura. Pelo terceiro ano seguido, não me arrependo: cerveja bem gelada com amigos no bar valeu mais a pena.
É isto. Se der tudo certo, ano que vem volto com impressões sobre o encontro de 2014.
Saudações!
1) De uma forma geral, o encontro me pareceu esvaziado. Não tanto pelos professores, já que os que sempre costumam participar estavam por lá, além de outros que aparecem esporadicamente. O encontro pareceu esvaziado, sim, pela aparente ausência de pessoas circulando pelas salas. Não sei como se comportou o número total de inscrições para ANPEC/SBE este ano, mas tinha, visualmente falando, menos gente que em 2011, por exemplo.
2) Poucas novidades nas sessões de macroeconomia que participei. Alguns fazendo experimentos com modelos DSGE, mas sem nenhuma inovação (mais sobre isto a seguir); muitos modelos semi-estruturais, o que foi interessante, já que não vi muitos modelos VAR; muitas sessões voltadas para macro de curto-prazo e política monetária, pouca coisa sobre crescimento.
3) Sobre os trabalhos com modelos DSGE: ainda sofremos com o drama de ter um software que faz muita coisa para o pesquisador, sem obrigar uma reflexão um pouco mais profunda sobre o que está sendo modelado/estimado. Já fiz piada sobre isto, mas depois de tanto tempo acho que está na hora da academia subir um pouco o nível das discussões. Não dá para escrever modelos e não entender as consequências das hipóteses adotadas e sair tirando conclusões apressadas; não dá para colocar um modelo para estimar sem pensar nos dados, nas priors, nos coeficientes estimados; não dá para continuar pegando um modelo pronto, de economia fechada, estimado para os Estados Unidos, e achar natural aplica-lo para o Brasil. Como não vivo em sala de aula, não sei se o problema está nos professores (chegam para a turma e dizem "tem um pacote que faz tudo para vocês, olhem lá"), não sei se o problema está com os alunos ("Oba, achei estes códigos na internet, coloco dados para o Brasil e está pronta a minha tese/dissertação"). Sei que existe um problema que deve ser enfrentado.
4) O encontro sempre tem o seu lado ridículo, por óbvio: professor participando de sunga e camiseta da recepção de abertura junto das piscinas do hotel; professores famosos na última noite enrolando a língua no bar do hotel; professores que se odeiam durante o dia andando abraçados. O que não faz uma mesa de bar!!!
5) O grande tema entre os professores foi a divulgação dos resultados da avaliação trienal da CAPES sobre os cursos de pós-graduação. Muito choro e ranger de dentes, boa parte deles com razão. A impressão que tive é que algumas avaliações estão muito mal colocadas. Se estou certo, ainda falta divulgar uma abertura maior de números e critérios que justificaram as escolhas, mas o choro pareceu justo.
6) Não consegui nenhuma informação sobre onde será o próximo encontro. Algum dos meus quatro leitores restantes sabe algo a respeito? Acho que notícias sobre futuros encontros não se espalharam por causa da mudança de secretaria na ANPEC e na SBE neste ano, combinado com a repetição da locação do encontro deste ano.
7) Melhor seminário? José Alexandre Scheinkman, sem dúvida.
8) O que faltou? Nomes de peso vindos de fora. Os mais antigos lembravam que, em anos anteriores, tivemos pesquisadores que, anos mais tarde, vieram a ganhar o Nobel. Nestes últimos encontros, bons pesquisadores, mas nenhum com o peso dos que vieram tempo atrás.
9) Pelo terceiro ano seguido, não fui para a mesa de conjuntura. Pelo terceiro ano seguido, não me arrependo: cerveja bem gelada com amigos no bar valeu mais a pena.
É isto. Se der tudo certo, ano que vem volto com impressões sobre o encontro de 2014.
Saudações!
outubro 27, 2013
Dica: CUDA no Matlab (and it's free!!!)
Depois da dica para o uso de OpenCL no Matlab, vai aqui uma dica para quem prefere usar a linguagem da Nvidia para programação em placas de vídeo. Os mais espertos e avançados vão se antecipar, dizendo que as versões mais recentes do "Parallel Computing Toolbox" do Matlab já fazem a ponte entre a interface gráfica do Matlab e a computação no GPU. O objetivo deste post é descrever uma solução disponível para quem não tem o toolbox, ou prefere colocar a mão na massa de forma mais explícita, escrevendo MEX-files para otimizar procedimentos mesmo fora do GPU.
Para usar os recursos em CUDA, é necessário estabelecer uma ponte entre o Matlab e a linguagem básica de programação (C/C++, neste caso) e uma segunda ponte, entre a linguagem de programação e o código em CUDA. O primeiro passo é trivial, com o uso de MEX-files escritos para otimizar funções no Matlab (um bom tutorial aqui). Para o segundo passo, a Nvidia parece ter sumido com um pacote simples que fazia exatamente esta ligação.
Felizmente, ainda existem na internet boas almas que compilam pacotes ainda baseados naqueles pacotes originais da Nvidia. Eu descobri neste link um bom pacote com um excelente tutorial sobre como instalar e rodar um primeiro programa em CUDA dentro do Matlab. O tutorial é muito detalhado em termos do que precisa ser feito, funcionou sem problema algum no meu sistema. Ele vai ainda mais longe, ao ensinar como rodar o seu programa em CUDA no Matlab para avaliação no Visual Profiler da Nvidia, e como configurar uma segunda placa de vídeo exclusiva para fins computacionais no Windows 7.
Um detalhe, que me tomou um pouco de tempo para entender, é que os códigos montados pelo pacote não fazem a ponte entre o Matlab e o código em C. Ou seja, a parte do MEX-file dentro do código em CUDA deve ser escrita pelo usuário. Alguns exemplos estão disponíveis na internet, é fácil encontrar. Essencialmente, o arquivo com o kernel (função em CUDA) deve ser adicionado em um arquivo básico MEX, com o kernel chamado dentro do MEX. O MEX deve descrever os inputs, outputs e demais parâmetros da função em CUDA.
Outro detalhe importante, este fundamental para a otimização dos códigos em CUDA: ao contrário do pacote para OpenCL (grande mérito para os criadores da versão OpenCL!!!), não existe uma função específica que controle a transferência de informação entre o CPU e o GPU. Este controle é fundamental, por exemplo, caso seja necessário executar o mesmo kernel diversas vezes em um loop, por exemplo. A ausência do controle em CUDA do fluxo de informação força, ao longo da execução do loop, que todo o conjunto de informação seja passado entre o GPU e o CPU a cada passo do loop, consumindo tempo precioso de execução.
Para contornar este problema, este tutorial (seção 8) ensina como manter as variáveis dentro da GPU em execuções consecutivas do kernel em um loop, além de outras dicas interessantes sobre a integração Matlab-CUDA. Se eu entendi direito (nunca trabalhei com o "Parallel Computing Toolbox" em CUDA), parece que algum truque também é necessário para manter as informações na GPU no pacote oficial do Matlab.
Mais uma vez #ficaadica
Para usar os recursos em CUDA, é necessário estabelecer uma ponte entre o Matlab e a linguagem básica de programação (C/C++, neste caso) e uma segunda ponte, entre a linguagem de programação e o código em CUDA. O primeiro passo é trivial, com o uso de MEX-files escritos para otimizar funções no Matlab (um bom tutorial aqui). Para o segundo passo, a Nvidia parece ter sumido com um pacote simples que fazia exatamente esta ligação.
Felizmente, ainda existem na internet boas almas que compilam pacotes ainda baseados naqueles pacotes originais da Nvidia. Eu descobri neste link um bom pacote com um excelente tutorial sobre como instalar e rodar um primeiro programa em CUDA dentro do Matlab. O tutorial é muito detalhado em termos do que precisa ser feito, funcionou sem problema algum no meu sistema. Ele vai ainda mais longe, ao ensinar como rodar o seu programa em CUDA no Matlab para avaliação no Visual Profiler da Nvidia, e como configurar uma segunda placa de vídeo exclusiva para fins computacionais no Windows 7.
Um detalhe, que me tomou um pouco de tempo para entender, é que os códigos montados pelo pacote não fazem a ponte entre o Matlab e o código em C. Ou seja, a parte do MEX-file dentro do código em CUDA deve ser escrita pelo usuário. Alguns exemplos estão disponíveis na internet, é fácil encontrar. Essencialmente, o arquivo com o kernel (função em CUDA) deve ser adicionado em um arquivo básico MEX, com o kernel chamado dentro do MEX. O MEX deve descrever os inputs, outputs e demais parâmetros da função em CUDA.
Outro detalhe importante, este fundamental para a otimização dos códigos em CUDA: ao contrário do pacote para OpenCL (grande mérito para os criadores da versão OpenCL!!!), não existe uma função específica que controle a transferência de informação entre o CPU e o GPU. Este controle é fundamental, por exemplo, caso seja necessário executar o mesmo kernel diversas vezes em um loop, por exemplo. A ausência do controle em CUDA do fluxo de informação força, ao longo da execução do loop, que todo o conjunto de informação seja passado entre o GPU e o CPU a cada passo do loop, consumindo tempo precioso de execução.
Para contornar este problema, este tutorial (seção 8) ensina como manter as variáveis dentro da GPU em execuções consecutivas do kernel em um loop, além de outras dicas interessantes sobre a integração Matlab-CUDA. Se eu entendi direito (nunca trabalhei com o "Parallel Computing Toolbox" em CUDA), parece que algum truque também é necessário para manter as informações na GPU no pacote oficial do Matlab.
Mais uma vez #ficaadica
agosto 10, 2013
Divulgação: Semana da Liberdade
Segue abaixo material de divulgação de um evento interessante de estudantes do nordeste, a ser realizado entre os dias 5 e 6 de setembro em Fortaleza. Mais informações aqui.
Parabéns aos organizadores pela iniciativa.
Saudações!
Parabéns aos organizadores pela iniciativa.
Saudações!
julho 27, 2013
Milonga de um Paper
Prezado estudante,
Troque a palavra "milonga" por "paper" na letra de música abaixo, siga os conselhos e você verá melhoras substanciais no seu trabalho.
Eu ainda peco na Clareza e na Concisão. E você?
Saudações!
Milonga das Sete Cidades
Vítor Ramil
Fiz a milonga em sete cidades
Rigor, Profundidade, Clareza,
Em Concisão, Pureza,
Leveza e Melancolia
Milonga é feita solta no tempo
Jamais milonga solta no espaço
Sete cidades frias são sua morada
Em Clareza
O pampa infinito e exato me fez andar
Em Rigor eu me entreguei
Aos caminhos mais sutis
Em Profundidade
A minha alma eu encontrei
E me vi em mim
Fiz a milonga em sete cidades
Rigor, Profundidade, Clareza
Em Concisão, Pureza,
Leveza e Melancolia
A voz de um milongueiro não morre
Não vai embora em nuvem que passa
Sete cidades frias são sua morada
Concisão tem pátios pequenos
Onde o universo eu vi
Em Pureza fui sonhar
Em Leveza o céu se abriu
Em Melancolia
A minha alma me sorriu
E eu me vi feliz
Troque a palavra "milonga" por "paper" na letra de música abaixo, siga os conselhos e você verá melhoras substanciais no seu trabalho.
Eu ainda peco na Clareza e na Concisão. E você?
Saudações!
Milonga das Sete Cidades
Vítor Ramil
Fiz a milonga em sete cidades
Rigor, Profundidade, Clareza,
Em Concisão, Pureza,
Leveza e Melancolia
Milonga é feita solta no tempo
Jamais milonga solta no espaço
Sete cidades frias são sua morada
Em Clareza
O pampa infinito e exato me fez andar
Em Rigor eu me entreguei
Aos caminhos mais sutis
Em Profundidade
A minha alma eu encontrei
E me vi em mim
Fiz a milonga em sete cidades
Rigor, Profundidade, Clareza
Em Concisão, Pureza,
Leveza e Melancolia
A voz de um milongueiro não morre
Não vai embora em nuvem que passa
Sete cidades frias são sua morada
Concisão tem pátios pequenos
Onde o universo eu vi
Em Pureza fui sonhar
Em Leveza o céu se abriu
Em Melancolia
A minha alma me sorriu
E eu me vi feliz
julho 07, 2013
19th International Conference - Computational Economics and Finance 2013
Estou fazendo as malas para embarcar amanhã para o Canadá, onde se realiza o CEF - 2013, encontro organizado pela Society for Computational Economics. Os encontros de economia computacional têm atraído trabalhos muito interessantes na área de simulação e estimação de estruturas não-lineares. Ano passado, tive a oportunidade de ir no CFE - 2012 (não confunda, CEF é um encontro, CFE é outro...), e o foco foi bem concentrado em estatística/econometria/finanças. Pelo programa, o CEF parece bem mais voltado para a economia, com menos ênfase na teoria estatística/econométrica.
Estarei por lá apresentando a primeira versão de um trabalho a respeito dos impactos de mudanças na volatilidade das taxas de juros reais sobre a economia brasileira. É uma aplicação prática da pesquisa que tenho desenvolvido sobre filtro de partículas. O trabalho ainda é muito preliminar, quando tiver uma versão bem consolidada eu faço maior publicidade por aqui.
Vai ser legal, também, ter a chance de assistir palestras de ex-professores e encontrar colegas do tempo do doutorado.
Saudações!
Estarei por lá apresentando a primeira versão de um trabalho a respeito dos impactos de mudanças na volatilidade das taxas de juros reais sobre a economia brasileira. É uma aplicação prática da pesquisa que tenho desenvolvido sobre filtro de partículas. O trabalho ainda é muito preliminar, quando tiver uma versão bem consolidada eu faço maior publicidade por aqui.
Vai ser legal, também, ter a chance de assistir palestras de ex-professores e encontrar colegas do tempo do doutorado.
Saudações!
junho 01, 2013
Dica: Opencl no Matlab
Estava já pensando em formas de resolver um problema, depois de montar a primeira versão de um novo paper, quando esbarrei em um pacotinho muito interessante para o Matlab: o Opencl-toolbox é um conjunto de arquivos que faz uma ponte entre os kernels de Opencl e o Matlab. Parece muito interessante, apesar de ter pouca documentação. Pode não ser o ideal para quem está iniciando na programação, mas ter a possibilidade de combinar com facilidade a interface gráfica do Matlab com os recursos de paralelismo do Opencl é muito tentador.
E o melhor de tudo: ao contrário de outras soluções disponíveis, é gratuito!
#ficaadica
Saudações!
E o melhor de tudo: ao contrário de outras soluções disponíveis, é gratuito!
#ficaadica
Saudações!
maio 13, 2013
Só para registrar...
É Depep - Departamento de Estudos e Pesquisas. Não é Departamento de Política Econômica, e também não é Departamento de Pesquisa Econômica.
Obrigado.
Obrigado.
março 29, 2013
Divulgação: III ENBECO
O Cristiano e o Shikida mandaram o material já tem algum tempo, eu que não tive como postar antes. Parabéns, mais uma vez, pela iniciativa, tenho certeza que será tão bom quanto as outras duas edições. Infelizmente, por motivos particulares, não estarei em Vitória. Sentirei falta da melhor de todas as mesas do encontro: aquela que começa logo após o evento encerrar, em algum bar da cidade.
Inscrições para o evento podem ser feitas aqui.
Abraços!
janeiro 09, 2013
O Filtro de Kalman e as Chuvas
Uma discussão no Twitter hoje me fez lembrar do mestrado: o Drunkeynesian reclamava, com razão, de alguns economistas que andam procurando por modelos para projeção de chuvas no Brasil. Talvez a referência dele sobre a (in)utilidade deste tipo de análise seja a mesma que a minha (Nate Silver, "The Signal and the Noise"), mas a conversa me fez lembrar de outro livro, este usado na aula de Econometria III.
Usei o livro de Andrew Harvey como introdução ao Filtro de Kalman e a análise de modelos estruturais que fazem a decomposição de séries não-estacionárias em componentes como tendência, ciclo e sazonalidade. Em um dos exemplos, o autor usava dados pluviométricos do Brasil, mais especificamente de Fortaleza, em frequência anual para captar ciclos não associados com movimentos sazonais da série. O modelo era colocado em formato de espaço de estado ("state-space representation") e a verossimilhança calculada a partir do Filtro de Kalman. Segundo o autor (página 87), a literatura que estudou especificamente esta série de dados costumava atribuir a existência de dois ciclos de periodicidades distintas: um primeiro, mais curto, com períodos de 13 anos; e o segundo com períodos de 26 anos.
Também lembro que, na época que estudei o Filtro baseado no livro, o software usado para reproduzir os exemplos do livro era o STAMP, que na época tinha uma aparência horrível (duas imagens da tela aqui), executado em uma janela do DOS. Felizmente, ele gerava alguns outputs em formato texto, que podiam ser transportados para o ambiente Windows.
O programa era bem limitado, mas, para quem tiver interesse, vale a leitura! É uma ótima introdução a este tipo de modelagem.
Usei o livro de Andrew Harvey como introdução ao Filtro de Kalman e a análise de modelos estruturais que fazem a decomposição de séries não-estacionárias em componentes como tendência, ciclo e sazonalidade. Em um dos exemplos, o autor usava dados pluviométricos do Brasil, mais especificamente de Fortaleza, em frequência anual para captar ciclos não associados com movimentos sazonais da série. O modelo era colocado em formato de espaço de estado ("state-space representation") e a verossimilhança calculada a partir do Filtro de Kalman. Segundo o autor (página 87), a literatura que estudou especificamente esta série de dados costumava atribuir a existência de dois ciclos de periodicidades distintas: um primeiro, mais curto, com períodos de 13 anos; e o segundo com períodos de 26 anos.
Dei sorte, e o site da Amazon me ofereceu a página com a tabela dos dados pluviométricos de Fortaleza
Também lembro que, na época que estudei o Filtro baseado no livro, o software usado para reproduzir os exemplos do livro era o STAMP, que na época tinha uma aparência horrível (duas imagens da tela aqui), executado em uma janela do DOS. Felizmente, ele gerava alguns outputs em formato texto, que podiam ser transportados para o ambiente Windows.
O programa era bem limitado, mas, para quem tiver interesse, vale a leitura! É uma ótima introdução a este tipo de modelagem.
novembro 28, 2012
6th CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics: CFE 2012
A caminho de Oviedo para falar sobre filtro de partículas.
O programa da conferência está muito bom, com trabalhos de alto nível em macroeconomia e finanças. Muita coisa de programação em GPU, soluções não-lineares de modelos, além de tutoriais (mini-cursos) com excelentes apresentadores.
Para os observadores mais astutos, notem que muitos dos papers listados entre os abstracts não têm nada a ver com economia. É que ocorre, ao mesmo tempo da CFE-2012, o encontro do grupo de trabalho do European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) em "computing and statistics", onde a pesquisa importante concentra-se em estatística aplicada e métodos computacionais.
Espero uma grande viagem. Vai ser divertido.
Abraços!
O programa da conferência está muito bom, com trabalhos de alto nível em macroeconomia e finanças. Muita coisa de programação em GPU, soluções não-lineares de modelos, além de tutoriais (mini-cursos) com excelentes apresentadores.
Para os observadores mais astutos, notem que muitos dos papers listados entre os abstracts não têm nada a ver com economia. É que ocorre, ao mesmo tempo da CFE-2012, o encontro do grupo de trabalho do European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) em "computing and statistics", onde a pesquisa importante concentra-se em estatística aplicada e métodos computacionais.
Espero uma grande viagem. Vai ser divertido.
Abraços!
outubro 11, 2012
XII Workshop de Economia PPGE/USP-RP
Como dizem no Twitter: #ficaadica
XII Workshop de Economia PPGE/USP-RP
Obrigado pelo convite da Roseli e do Bruno, e parabéns, desde já, pela organização do evento.
Saudações!
XII Workshop de Economia PPGE/USP-RP
Obrigado pelo convite da Roseli e do Bruno, e parabéns, desde já, pela organização do evento.
Saudações!
julho 18, 2012
Crianças Entendem a Regra de Timbergen
Blog em ritmo de férias escolares.
Diálogo na madrugada:
— Papai, quero leite...
— Leite, Bia?
— Sim, leite. E quero dormir no seu colo, papai.
— Mas para pegar o leite, eu tenho que me levantar...
— Não levanta, deita, papai... dorme direitinho, Bia não quer leite.
E Bia deita no colo para dormir.
Papai, antes de dormir: "Bia, dois objetivos (leite e colo para dormir), um instrumento (papai), os dois juntos não funcionam... um instrumento (papai), um objetivo (colo para dormir), Timbergen rules! She's got it!"
Saudações!
Diálogo na madrugada:
— Papai, quero leite...
— Leite, Bia?
— Sim, leite. E quero dormir no seu colo, papai.
— Mas para pegar o leite, eu tenho que me levantar...
— Não levanta, deita, papai... dorme direitinho, Bia não quer leite.
E Bia deita no colo para dormir.
Papai, antes de dormir: "Bia, dois objetivos (leite e colo para dormir), um instrumento (papai), os dois juntos não funcionam... um instrumento (papai), um objetivo (colo para dormir), Timbergen rules! She's got it!"
Saudações!
julho 05, 2012
Novo Paper
A Note on Particle Filters Applied to DSGE Models
Angelo Marsiglia Fasolo
Abstract:
This paper compares the properties of two particle filters – the Bootstrap Filter and the Auxiliary Particle Filter – applied to the computation of the likelihood of artificial data simulated from a basic
DSGE model with nominal and real rigidities. Particle filters are compared in terms of speed, quality of the approximation of the probability density function of data and tracking of state variables. Results show that there is a case for the use of the Auxiliary Particle Filter only when the researcher uses a large number of observable variables and the number of particles used to characterize the likelihood is relatively low. Simulations also show that the largest gains in tracking state variables in the model are found when the number of particles is between 20,000 and 30,000, suggesting a boundary for this number.
Working Paper Series - Banco Central do Brasil - Número 281
Este trabalho começou de forma muito interessante, e até estimulante, já que cada passo exigiu um aprendizado adicional, especialmente sobre paralelismo baseado em GPU. No final, já estava um pouco cheio, não aguentava mais esperar pelos resultados e concluir de uma vez o trabalho, até para partir para algo mais aplicado. Meus agradecimentos especiais para o pessoal da UFRGS, que viu uma apresentação ainda bem preliminar do trabalho, e para o Claudio Shikida, que também recebeu um draft, fez alguns comentários, mas nada que pudesse diretamente ser aplicado para este artigo. No próximo artigo, o nome dele aparece na publicação.
Saudações!
Angelo Marsiglia Fasolo
Abstract:
This paper compares the properties of two particle filters – the Bootstrap Filter and the Auxiliary Particle Filter – applied to the computation of the likelihood of artificial data simulated from a basic
DSGE model with nominal and real rigidities. Particle filters are compared in terms of speed, quality of the approximation of the probability density function of data and tracking of state variables. Results show that there is a case for the use of the Auxiliary Particle Filter only when the researcher uses a large number of observable variables and the number of particles used to characterize the likelihood is relatively low. Simulations also show that the largest gains in tracking state variables in the model are found when the number of particles is between 20,000 and 30,000, suggesting a boundary for this number.
Working Paper Series - Banco Central do Brasil - Número 281
Este trabalho começou de forma muito interessante, e até estimulante, já que cada passo exigiu um aprendizado adicional, especialmente sobre paralelismo baseado em GPU. No final, já estava um pouco cheio, não aguentava mais esperar pelos resultados e concluir de uma vez o trabalho, até para partir para algo mais aplicado. Meus agradecimentos especiais para o pessoal da UFRGS, que viu uma apresentação ainda bem preliminar do trabalho, e para o Claudio Shikida, que também recebeu um draft, fez alguns comentários, mas nada que pudesse diretamente ser aplicado para este artigo. No próximo artigo, o nome dele aparece na publicação.
Saudações!
junho 02, 2012
PIB Potencial: Queda?
Um grupo de economistas de qualidade veio a público nos últimos meses falando sobre a taxa de crescimento de longo prazo da economia brasileira. Em algumas análises, uma aparente surpresa com o que seria uma queda do crescimento do produto potencial da economia nestes últimos anos. Alguns exemplos:
1) Armínio Fraga, em "O Estado de São Paulo", 27/05/12: "Agora, depois de alguns anos crescendo a uma taxa de quase 4%, a infraestrutura simplesmente não aguenta mais. (...) É um número que não se consegue medir com precisão, e que depende de várias circunstâncias e elementos. Hoje imagina-se, ou imaginava-se, que ficava em torno de 4%, para alguns um pouco menos."
2) Samuel Pessôa, em "O Estado de São Paulo", 21/05/12: "Penso que o PIB potencial caiu, isto é, a capacidade de a oferta responder a estímulos da demanda, ou quanto o País pode crescer no longo prazo de forma sustentada. Isso não está mais nos 4,5% do segundo mandato do presidente Lula. Provavelmente está mais próximo de 3,5%. Mas esses números muito ruins no primeiro trimestre são mais um problema de demanda."
3) Luis Carlos Mendonça de Barros, em "Jornal do Comércio", 04/05/12: "Em outras palavras, a meta de 4,5% para este ano é inviável porque chegamos à barreira do PIB potencial da economia brasileira. O mesmo ocorreu no ano passado e, certamente, vai ocorrer em 2013 e em 2014 se não houver o entendimento de que, nas condições estruturais atuais do Brasil, crescer de 3% a 3,5% ao ano é o nosso limite"
4) Affonso Celso Pastore, "O Estado de São Paulo", 06/03/12: "[N]otamos que o PIB potencial, que estava andando na faixa dos 4,5%, passou para algo como 4,1% no último trimestre. Infelizmente, está ocorrendo uma redução dessa medida. Nosso crescimento potencial está chegando mais perto dos 4% do que dos 4,5%. Não digo que já esteja em 4%, mas, se o governo não induzir um pouco de melhoria na eficiência da economia, chegará por aí."
Longe de usar este espaço para cravar um número, quero argumentar aqui que o conceito de PIB potencial tem sido usado de uma forma muito "larga", englobando argumentos que não necessariamente refletem o "potencial de crescimento" de uma economia. Para isto, a figura abaixo mostra, na linha verde, a taxa de crescimento da economia brasileira acumulada em 12 meses desde o início da série disponível no site do IBGE. A linha azul mostra a taxa de crescimento em 12 meses das importações mundiais, calculada pelo Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, da Holanda.
Uma das tarefas do economista, em especial do estudante de política monetária, é entender os fatores que permitem que, em um dado período do tempo, as alocações dos agentes em consumo e investimento possam ser feitas sem pressões importantes sobre preços. Crescimento temporário maior do resto do mundo, de uma forma geral, permite maior crescimento da economia doméstica durante este período. As linhas do gráfico sugerem uma forte relação entre a demanda mundial e o crescimento da economia brasileira (de fato, a correlação amostral é de 0.57).
Daí uma certa dúvida que eu tenho em afirmar que o produto potencial apresentou variações importantes em um curto espaço de tempo, como sugerido em algumas das entrevistas citadas acima: a capacidade de oferta da economia, ao meu ver, não se alterou significativamente; a demanda mundial pelo produto nacional, sim. Para ser sincero, problemas como infra-estrutura, educação, estrutura tributária, estes sim determinantes da oferta agregada, são exatamente os mesmos desde o início da amostra. Por outro lado, a demanda mundial, recentemente, está, senão crescendo menos, com certeza mais volátil.
A impressão que tenho é que o "produto potencial" tratado em todas estas entrevistas tem mais a ver com o que o Armínio Fraga, em sua entrevista, define como sendo aquele que "diz respeito ao quão rápido a economia pode andar sem pressionar a inflação. Então é uma definição de muito curto prazo. É um número que não se consegue medir com precisão, e que depende de várias circunstâncias e elementos." Entretanto, mesmo dando o desconto do cálculo "de curto prazo", é difícil olhar para um gráfico como este, pensar nas condições de produção doméstica, e imaginar que exista alguma restrição recente de oferta que tenha reduzido o produto potencial da economia.
Saudações!
1) Armínio Fraga, em "O Estado de São Paulo", 27/05/12: "Agora, depois de alguns anos crescendo a uma taxa de quase 4%, a infraestrutura simplesmente não aguenta mais. (...) É um número que não se consegue medir com precisão, e que depende de várias circunstâncias e elementos. Hoje imagina-se, ou imaginava-se, que ficava em torno de 4%, para alguns um pouco menos."
2) Samuel Pessôa, em "O Estado de São Paulo", 21/05/12: "Penso que o PIB potencial caiu, isto é, a capacidade de a oferta responder a estímulos da demanda, ou quanto o País pode crescer no longo prazo de forma sustentada. Isso não está mais nos 4,5% do segundo mandato do presidente Lula. Provavelmente está mais próximo de 3,5%. Mas esses números muito ruins no primeiro trimestre são mais um problema de demanda."
3) Luis Carlos Mendonça de Barros, em "Jornal do Comércio", 04/05/12: "Em outras palavras, a meta de 4,5% para este ano é inviável porque chegamos à barreira do PIB potencial da economia brasileira. O mesmo ocorreu no ano passado e, certamente, vai ocorrer em 2013 e em 2014 se não houver o entendimento de que, nas condições estruturais atuais do Brasil, crescer de 3% a 3,5% ao ano é o nosso limite"
4) Affonso Celso Pastore, "O Estado de São Paulo", 06/03/12: "[N]otamos que o PIB potencial, que estava andando na faixa dos 4,5%, passou para algo como 4,1% no último trimestre. Infelizmente, está ocorrendo uma redução dessa medida. Nosso crescimento potencial está chegando mais perto dos 4% do que dos 4,5%. Não digo que já esteja em 4%, mas, se o governo não induzir um pouco de melhoria na eficiência da economia, chegará por aí."
Longe de usar este espaço para cravar um número, quero argumentar aqui que o conceito de PIB potencial tem sido usado de uma forma muito "larga", englobando argumentos que não necessariamente refletem o "potencial de crescimento" de uma economia. Para isto, a figura abaixo mostra, na linha verde, a taxa de crescimento da economia brasileira acumulada em 12 meses desde o início da série disponível no site do IBGE. A linha azul mostra a taxa de crescimento em 12 meses das importações mundiais, calculada pelo Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, da Holanda.
Uma das tarefas do economista, em especial do estudante de política monetária, é entender os fatores que permitem que, em um dado período do tempo, as alocações dos agentes em consumo e investimento possam ser feitas sem pressões importantes sobre preços. Crescimento temporário maior do resto do mundo, de uma forma geral, permite maior crescimento da economia doméstica durante este período. As linhas do gráfico sugerem uma forte relação entre a demanda mundial e o crescimento da economia brasileira (de fato, a correlação amostral é de 0.57).
Daí uma certa dúvida que eu tenho em afirmar que o produto potencial apresentou variações importantes em um curto espaço de tempo, como sugerido em algumas das entrevistas citadas acima: a capacidade de oferta da economia, ao meu ver, não se alterou significativamente; a demanda mundial pelo produto nacional, sim. Para ser sincero, problemas como infra-estrutura, educação, estrutura tributária, estes sim determinantes da oferta agregada, são exatamente os mesmos desde o início da amostra. Por outro lado, a demanda mundial, recentemente, está, senão crescendo menos, com certeza mais volátil.
A impressão que tenho é que o "produto potencial" tratado em todas estas entrevistas tem mais a ver com o que o Armínio Fraga, em sua entrevista, define como sendo aquele que "diz respeito ao quão rápido a economia pode andar sem pressionar a inflação. Então é uma definição de muito curto prazo. É um número que não se consegue medir com precisão, e que depende de várias circunstâncias e elementos." Entretanto, mesmo dando o desconto do cálculo "de curto prazo", é difícil olhar para um gráfico como este, pensar nas condições de produção doméstica, e imaginar que exista alguma restrição recente de oferta que tenha reduzido o produto potencial da economia.
Saudações!
maio 05, 2012
Se o Krugman lesse em Português...
... é bem possível que ele não escrevesse o que escreveu nesta semana. Afinal de contas, ele já teria lido:
1) O post provocador do Drunkeynesian sobre crescimento na América Latina. A seção de comentários também teve um debate muito bom.
2) A continuação do post, ainda pelo Drunkeynesian, sobre a polêmica dos dados argentinos.
3) A primeira nota do Mansueto sobre o crescimento argentino.
4) A segunda nota do Mansueto, com os dados de uma consultoria econômica argentina, sobre o deflator do PIB de lá (parece que tem problemas).
5) O post do Cristiano sobre o índice mais comum para avaliação de valorização cambial: o preço do Big Mac, e como se comporta na Argentina.
6) A análise do Drunkeynesian sobre os dados argentinos da Ecolatina.
Minha contribuição é relembrar um diálogo no MSN com um colega do doutorado.
Saudações!
abril 18, 2012
Equilíbrio, Desequilíbrio e Múltiplos Equilíbrios: Noahpinion
Muito boa a seqüência de posts no blog do (recém-)professor Noah Smith, autor do blog Noahpinion. Primeiro, Noah discute idéias sobre "macroeconomia do desequilíbrio", onde sistemas econômicos seriam aproximados por modelos parecidos com os usados em meteorologia. Note que, mesmo fazendo uma crítica severa aos modelos DSGE convencionais, Noah ainda vê como importante o papel dos microfundamentos em modelos econômicos.
No post seguinte, Noah publica um comentário que ele recebeu de Roger Farmer, professor da UCLA e conhecido por seus trabalhos com modelos de múltiplos equilíbrios. Farmer explica um pouco da sua contribuição nestes modelos, onde ele propõe uma "função de crenças" ("belief function") capaz de gerar um descompasso entre as crenças individuais dos agentes e o valor esperado dos estados futuros da economia. Assim, segundo Farmer, torna-se possível conciliar a hipótese de Expectativas Racionais com a existência de múltiplos equilíbrios.
A leitura é uma boa síntese sobre por onde anda a pesquisa na área, e deixa muitas sugestões para quem procura temas para teses e dissertações.
Saudações!
No post seguinte, Noah publica um comentário que ele recebeu de Roger Farmer, professor da UCLA e conhecido por seus trabalhos com modelos de múltiplos equilíbrios. Farmer explica um pouco da sua contribuição nestes modelos, onde ele propõe uma "função de crenças" ("belief function") capaz de gerar um descompasso entre as crenças individuais dos agentes e o valor esperado dos estados futuros da economia. Assim, segundo Farmer, torna-se possível conciliar a hipótese de Expectativas Racionais com a existência de múltiplos equilíbrios.
A leitura é uma boa síntese sobre por onde anda a pesquisa na área, e deixa muitas sugestões para quem procura temas para teses e dissertações.
Saudações!
março 27, 2012
Krugman e a Metodologia Econômica
Gostei muito de um post publicado hoje pelo Krugman tratando um pouco de metodologia de pesquisa ao falar de um artigo. Dois pontos principais me chamaram a atenção:
1) Primeiro, ao tratar de artigos seminais de autores mais antigos, Krugman vai direto ao ponto a respeito de sua aplicação a casos no presente. No caso, ele trata de Minsky e Keynes, mas existem tantos outros autores usados como "fonte do saber eterno" ao longo do espectro político/econômico que a aplicação do parágrafo é generalizada:
2) Segundo, ao tratar de complicações propostas no artigo que originou a crítica anterior, Krugman relembra um belo ensaio sobre metodologia publicado em seu website, e o conselho dado a jovens pesquisadores: "Simplify, simplify". No blog:
Na minha área de pesquisa, fico particularmente incomodado com modelos DSGE que incluem muitos detalhes que, em última instância, são irrelevantes ou incompreensíveis dentro do modelo, seja em termos de formulação (os micro-fundamentos), seja em termos de solução/resultados. A estratégia de Krugman, com o uso de modelos bem simples para iniciar o projeto de pesquisa, facilita a compreensão do argumento central do trabalho, enquanto oferece também a capacidade de verificar até onde o argumento é robusto a extensões da formulação básica.
Recomendo a leitura, tanto do post quanto do artigo na página pessoal.
Saudações!
1) Primeiro, ao tratar de artigos seminais de autores mais antigos, Krugman vai direto ao ponto a respeito de sua aplicação a casos no presente. No caso, ele trata de Minsky e Keynes, mas existem tantos outros autores usados como "fonte do saber eterno" ao longo do espectro político/econômico que a aplicação do parágrafo é generalizada:
"So, first of all, my basic reaction to discussions about What Minsky Really Meant — and, similarly, to discussions about What Keynes Really Meant — is, I Don’t Care. I mean, intellectual history is a fine endeavor. But for working economists the reason to read old books is for insight, not authority; if something Keynes or Minsky said helps crystallize an idea in your mind — and there’s a lot of that in both mens’ writing — that’s really good, but if where you take the idea is very different from what the great man said somewhere else in his book, so what? This is economics, not Talmudic scholarship."
2) Segundo, ao tratar de complicações propostas no artigo que originou a crítica anterior, Krugman relembra um belo ensaio sobre metodologia publicado em seu website, e o conselho dado a jovens pesquisadores: "Simplify, simplify". No blog:
"I always try to find the simplest representation I can of whatever story I’m trying to tell about the economy. The goal, in particular, is to identify which assumptions are really crucial — and in so doing to catch yourself when you’re making implicit assumptions that can’t stand clear scrutiny."O conselho é particularmente importante em uma época em que se tornou fácil escrever e resolver modelos cada vez maiores, sejam micro-fundamentados ou não. A facilidade para escrever modelos de médio e grande porte faz com que muitos pesquisadores percam o foco inicial da pesquisa, e muitas vezes encontrem problemas para separar todas as relações de causa-efeito que deveriam ser bem detalhadas ao longo do trabalho.
Na minha área de pesquisa, fico particularmente incomodado com modelos DSGE que incluem muitos detalhes que, em última instância, são irrelevantes ou incompreensíveis dentro do modelo, seja em termos de formulação (os micro-fundamentos), seja em termos de solução/resultados. A estratégia de Krugman, com o uso de modelos bem simples para iniciar o projeto de pesquisa, facilita a compreensão do argumento central do trabalho, enquanto oferece também a capacidade de verificar até onde o argumento é robusto a extensões da formulação básica.
Recomendo a leitura, tanto do post quanto do artigo na página pessoal.
Saudações!
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